全国统计科学研究计划项目(2012LY153)
- 作品数：5 被引量：5H指数：1
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- 发文基金：全国统计科学研究计划项目安徽省自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
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- 协整体制转换模型的参数估计
- 2014年
- 研究了协整体制转换模型的贝叶斯估计,利用贝叶斯定理和Gibbs抽样技术,实现了该模型的贝叶斯估计。结果表明:该方法可以精确地估计模型参数。
- 丁辉王咪咪
- 关键词：贝叶斯估计后验分布GIBBS抽样
- 函数型非参数回归模型及其在金融中的应用
- 2016年
- 函数型数据分析是分析高频数据的重要工具。在实际中函数型协变量和响应变量之间的线性假设通常不成立。本文提出了函数型非参数部分自回归模型来刻画函数型协变量和响应变量之间的非线性关系,本文接着使用非参数核估计方法给出了该模型的估计,并通过统计模拟验证了该估计方法的优良性,最后我们给出了上证指数的一个实例来说明我们模型的良好预测能力。
- 王咪咪丁辉
- 关键词：函数型数据高频数据非参数回归模型核估计
- 误差修正机制转换模型的贝叶斯估计被引量：1
- 2014年
- 用贝叶斯估计法来估计误差修正机制转换模型的参数。通过先验分布的设定和贝叶斯定理,求出该模型参数的后验分布,接着使用基于Gibbs抽样的贝叶斯估计技术进行参数估计,最后对贝叶斯估计方法进行统计模拟,模拟结果表明:该方法可以稳健的估计该模型的参数。
- 丁辉王咪咪
- 关键词：贝叶斯估计GIBBS抽样
- 函数型非参数部分自回归模型及其在金融中的应用被引量：1
- 2017年
- 结合金融市场中的滞后现象以及函数型协变量和响应变量之间的非线性关系提出了函数型非参数部分自回归模型,接着使用profile最小二乘方法和非参数核估计方法给出了该模型的估计,并通过统计模拟验证了该方法的有效性,最后通过上证指数的实例验证了模型的预测能力.
- 王咪咪丁辉
- 关键词：函数型数据高频数据核估计
- 函数型部分线性自回归模型在金融中的应用被引量：3
- 2018年
- 综合金融市场中的滞后特点和高频数据的函数型数据视角分析方法,提出了函数型部分线性自回归模型,使用剖面最小二乘方法得到了该模型参数的估计,使用统计模拟说明了估计方法的优良性,借助于金融市场中关于上证指数的实际例子来体现模型的灵活性和优良的预测性。
- 王咪咪丁辉
- 关键词：函数型数据高频数据
