搜索到216篇“ VAR计算“的相关文章
VaR计算的蒙特卡罗模拟法并行化研究
2020年
针对VaR计算的蒙特卡罗模拟法耗时巨大的问题,利用openMP并行计算技术,提出了一种基于CPU共享内存并行的蒙特卡罗模拟法。实验表明,在模拟次数达到200000次的情况下,该并行算法可以取得7.5倍的加速比,并且保持了良好的效果。
文天盛包洪彬
关键词:计算机工程蒙特卡罗OPENMP共享内存
一种q-高斯分布的VaR计算方法被引量:2
2019年
准确地描述资产收益率分布是进行风险度量的基础.利用q-高斯分布刻画股票的收益率,运用泰勒级数给出一种新的基于q-高斯分布的VaR计算公式.实证分析结果表明,运用q-高斯分布拟合上证综合指数的收益率比用正态分布样本平均误差减少了22.40%;在置信水平分别为0.05和0.01下,正态分布计算的VaR要比q-高斯分布计算的分别低估16.00%和30.88%;而且低估风险的程度随置信水平的减小而增加.说明q-高斯分布能够准确地刻画资产收益率分布的"尖峰厚尾"现象,用该分布进行VaR风险度量可以有效地克服风险被低估情况的发生.
汪琼枝赵攀
关键词:VAR泰勒级数
VaR计算方法及其在股票市场的实证研究
随着近年来金融市场迅速发展,金融风险管理的作用日益明显,与此同时Value-at-Risk(VaR)作为风险管理的方法之一被越来越多的机构所采用。能否准确地计算VaR值已经成为衡量金融机构风险管理能力的标准之一。  本文...
吴茜
关键词:计算方法股票市场风险管理
基于最小二乘支持向量机的VaR计算方法研究
2017年
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的最大损失。支持向量机是一种基于传统统计学习理论的机器学习算法。波动率作为金融风险的度量,是风险管理中的重要指标。在对Va R的计算中,本文将最小二乘支持向量机与传统的蒙特卡罗模拟法结合,对波动率进行估计。实证分析表明,该方法可行有效。
孙文凤汪飞星
关键词:VAR支持向量机最小二乘支持向量机蒙特卡罗模拟
基于混合正态分布的VaR计算
随着我国资本市场的不断发展,股票投资已经成为人们重要的投资手段,高收益往往伴随着高风险。本文从风险控制角度出发,引入在险价值概念,介绍了传统的在险价值的计算方法:历史模拟法,参数法,蒙特卡罗法,现有的VaR估计方法通常受...
张宇栋
关键词:股票投资混合正态分布极大似然估计VAR计算
商业银行基于准确的情景数据VaR计算系统研究
本文以情景计算为主题,重点从Va R的计算出发,讨论了情景计算系统的架构,分析准确数据对于系统模型的重要性,讨论了数据错误的几种情况以及处理方法,从而避免了数据错误。以系统论的观点,对情景分析和Va R计算系统进行论述。...
吴应良黄媛肖炯恩
关键词:VAR计算系统架构
VaR计算方法的综合比较被引量:1
2015年
精确的金融风险度量在金融研究中具有重要作用。如何更好的量化金融风险是风险度量的关键。从摩根公司提出的风险矩阵方法开始,各个方法应运而生,各方法均有其优缺点。笔者尝试系统介绍各方法的优势和缺点,力求为金融从业者或风险管理者提供指导,以促使其在金融风险度量方面能够根据实际情况选择最佳方法。
王玲
关键词:VAR非参数方法半参数方法
基于跳扩散模型的VaR计算
2015年
本文在跳扩散模型的基础上发展VaR计算方法。跳扩散模型是Merton对于扩散模型的一种统计推广,较多实证研究已经验证该模型能够更好的刻画资产价格尖峰厚尾的统计特征。本文将基于跳扩散模型的VaR计算方法应用于上证A股指数数据计算A股的VaR值,并进行VaR值回测检验。检验结果说明,用该方法计算VaR是有效、稳健的、同时是并不过分保守的。
李楠
关键词:跳扩散模型VAR
基于蒙特卡罗模拟法的VaR计算被引量:5
2015年
VaR(value at risk)是近年来受金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。蒙特卡罗模拟(MC)法是计算VaR的一种经典方法。文章通过运用eviews软件对中国石化股票进行实证分析,得出该股票日收盘价服从几何布朗运动,并在此随机过程基础上运用MC法对其股票日收盘价进行VaR计算
杨世娟卢维学
关键词:VAR计算几何布朗运动蒙特卡罗模拟
基于GARCH模型族的上证综指VaR计算被引量:3
2015年
VaR已成为近年来国际广泛应用的风险度量方法。文章选取我国2008年至2012年每个交易日。上证综指的收盘价,结合GARCH模型族,在正态分布、t分布、GED分布三种收益率序列分布假设下,对VaR的值进行了分析和对比,并应用Kupiec提出的"失败频率检验法"进行了准确性检验,通过实证分析得出,采用TGARCH—GED模型能够较好地反映股市风险。
刘小冬陈俊杜欢
关键词:上证综指VAR方法GARCH模型

相关作者

缪柏其
作品数:201被引量:1,569H指数:20
供职机构:中国科学技术大学管理学院
研究主题:变点 统计分析 COPULA 收敛速度 VAR
叶五一
作品数:80被引量:708H指数:14
供职机构:中国科学技术大学管理学院
研究主题:COPULA VAR 条件VAR 在险价值 危机传染
刘汉中
作品数:39被引量:145H指数:7
供职机构:广州大学经济与统计学院
研究主题:伪回归 阈值协整 协整检验 H 自助法
傅强
作品数:247被引量:1,721H指数:19
供职机构:重庆大学经济与工商管理学院
研究主题:实证研究 经济增长 技术创新 实证检验 上市公司
李扬
作品数:436被引量:4,358H指数:38
供职机构:香港大学
研究主题:需求响应 电力市场 电力系统 电网 需求侧管理