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- 一种基于O-U过程的智能决策方法
- 一种基于O‑U过程的智能决策方法涉及随机微分方程算法技术领域，解决了现有志愿填报考虑因素不全面的问题，包括如下步骤：步骤一、收集个人意愿α；步骤二、根据高考分数计算录取概率函数v；步骤三、进行行业倾向测试，根据行业倾向测...
- 佘彦 赵龙霄 任庆伟 李峥 潘生林
- 带线性自排斥漂移项的分数O-U过程的统计推断
- 2023年
- 本文旨在利用最小二乘法研究带线性自排斥漂移项的分数O-U过程的统计推断。 假设BH=是Hurst 指数为的分数布朗运动,我们考虑下列方程,其中, , θ < 0 和σ, ν ∈ R 是三个参数。 这个过程是自吸引扩散的模拟(见Cranston and Le Jan, Math. Ann. 303 (1995), 87-93),我们主要的目标是研究其参数的最小二乘估计。
- 杨晴闫理坦
- 关键词：分数布朗运动最小二乘估计
- 指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价
- 2022年
- 假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式。
- 魏天颖刘会利
- 关键词：O-U过程保险精算定价
- 基于不确定指数O-U过程带有浮动利率模型的亚式期权定价被引量：3
- 2022年
- 不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用,在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标,经常受到一些不确定因素的影响,在研究期权定价时,有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型,假设利率服从不确定均值回复过程,研究了期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了亚式看涨期权和看跌期权定价公式。最后,设计了计算期权价格的数值算法,并给出数值算例。
- 刘兆鹏
- 关键词：指数O-U过程亚式期权
- 基于快速振荡的O-U过程的积分逼近Lévy过程
- Lévy过程是一种具有独立平稳增量的左极限右连续（càdlàg）随机过程,在多个领域都有着相关应用,如应用力学、金融、云计算等领域。目前布朗运动的随机分析的理论研究已经较为成熟,但是因为Lévy过程的跳跃而导致的轨道的不...
- 林中杰
- 关键词：LÉVY过程几乎处处收敛
- 基于常利率和随机利率下O-U过程的几何平均亚式重置期权定价
- 随着金融市场的发展,标准期权(如欧式期权和美式期权)已不能满足当今市场的客观需求,所以不断地涌现出大量的新型期权,比如亚式期权、重置期权、蝶式期权、两值期权······,且这些新型奇异期权的种类还在不断地增加.由于这些新...
- 游磊
- 关键词：O-U过程HULL-WHITE模型随机利率
- 不连续随机利率下基于O-U过程的商期权定价
- 2022年
- 在不连续随机利率和O-U环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数O-U过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而推广了商期权的定价模型.
- 李敬楠刘会利
- 关键词：跳-扩散过程期权定价
- 随机利率下基于O-U过程的商期权定价
- 2022年
- 假设标的资产价格服从多维指数O-U过程,利率分别服从Ho-Lee利率模型和扩展的Vasicek利率模型,利用多维Girsanov定理和测度变换推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式.
- 李敬楠刘会利
- 关键词：期权定价
- 基于O-U过程的商期权定价研究
- 1997年诺贝尔经济学奖颁给了美国哈佛大学教授罗伯特·默顿和斯坦福大学教授迈伦·斯科尔斯,他们对如何评估股票期权交易和其他金融衍生产品的复杂性理论进行了创造性研究,将期权定价的风险由猜测转变为科学,所提出的B-S模型不仅...
- 李敬楠
- 关键词：随机利率重置期权GIRSANOV定理
- 不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价
- 2020年
- 不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌期权定价公式,并讨论了不确定期权定价公式的数学性质,最后给出一些数值算例.
- 刘兆鹏
- 关键词：指数O-U过程几何平均亚式期权
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- 刘兆鹏
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- 作品数：23被引量：14H指数：2
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- 刘会利
- 作品数：6被引量：2H指数：1
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