搜索到467篇“ 鞅方法“的相关文章
- 基于鞅方法的鸡群优化算法收敛性分析
- 2024年
- 针对鸡群优化(chicken swarm optimization, CSO)算法已有的收敛性分析结果属于弱收敛,不能保证算法能在有限步内收敛到问题的全局最优这一不足,提出了运用鞅方法来研究CSO算法的全局收敛性.首先,基于CSO算法的相关定义,建立CSO算法的马尔可夫(Markov)链模型,分析其Markov性质;其次,将具有最小适应度值的鸡群状态序列转化成上鞅,利用上鞅收敛定理和Egoroff定理证明了CSO算法的几乎处处强收敛性和一致收敛性,进而得出了当鸡群状态空间有限时,CSO算法能确保在有限步内收敛到问题的全局最优这一结论;最后,在仿真实验中成功验证了理论证明的正确性,并发现CSO算法比其他算法具有更强的寻优能力和更高的收敛精度.
- 周婷婷戴家佳
- 关键词:MARKOV链EGOROFF定理
- 用鞅方法解决最优投资问题
- 寿文婷
- 两类投资组合管理问题和鞅方法
- 本文在期望效用理论的决策框架下,研究了两个重要的投资组合问题:具有清算约束和混合激励机制的养老金管理问题,以及具有时变置信集的鲁棒投资消费问题.在具有清算约束和混合激励机制的养老金管理问题中,为了刻画现实中的业绩激励机制...
- 马鸣
- 关键词:投资组合管理显式解
- 文献传递
- 美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价被引量:2
- 2019年
- 基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确.
- 赵月旭刘洁
- 关键词:期货期权鞅方法保险精算
- 鞅方法下带有顾客流失的队列模型及模拟仿真
- 在排队过程中,由于等待空间有限往往会造成顾客流失,因此对等待空间有限的队列模型的研究十分重要。泛函中心极限定理、马尔可夫队列及概率测度收敛等是高负荷条件下对等待空间有限的队列模型各性能指标收敛性的研究工具。本文运用鞅方法...
- 尉茜茜
- 关键词:鞅方法顾客流失模拟仿真极限定理
- 鞅方法下的带有顾客流失的马尔可夫队列被引量:2
- 2018年
- 为研究高负荷条件下带有顾客流失的马尔可夫队列,应用非负下鞅的Doob-Meyer分解定理与计数过程有关的鞅性质,构造了队长过程和其刻画过程的鞅表示,进而运用概率测度收敛和随机过程极限相关理论得到了M/M/n/mn模型队长过程的扩散逼近.
- 尉茜茜刘建民
- 关键词:鞅方法
- 基于鞅方法对随机利率跳扩散模型下几种奇异期权的定价分析
- 本文主要研究了在随机利率跳扩散模型下几种奇异期权的定价问题,在此假设条件下,利用期权定价的鞅方法和测度变换,通过数学推导得到以下几个结果:1.推导连续履约价期权的定价解析式;2.以看涨的买权为例,首先推导复合期权的定价公...
- 李晓冉
- 关键词:期权定价随机利率跳扩散过程奇异期权鞅方法
- 鞅方法下欧式期权的最小方差对冲策略
- 众所周知,期权作为衍生工具在管理金融风险方面具有非常重要的作用。期权的对冲问题,实际上是解决期权的出售者选择什么样的策略,才能避免或降低因出售期权而在未来可能遭受损失的问题。许多专家和学者也在期权对冲问题上进行了很多的研...
- 段朝翠
- 关键词:欧式期权鞅过程
- 文献传递
- Wald等式的鞅方法证明
- 2016年
- 通过构造鞅,利用鞅的停时理论,给出wald等式一个新的证明方法,最后应用于一个数值例子.
- 徐怀
- 关键词:停时
- 股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法被引量:1
- 2016年
- 讨论了股票价格遵循O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.
- 胡之英
- 关键词:ORNSTEIN-UHLENBACK过程欧式期权
相关作者
- 刘海龙

- 作品数:192被引量:1,396H指数:20
- 供职机构:上海交通大学
- 研究主题:证券投资 流动性 证券市场 商业银行 期权
- 孔繁亮

- 作品数:54被引量:187H指数:8
- 供职机构:暨南大学医学院
- 研究主题:破产概率 鞅方法 时变参数 等价鞅测度 DOOB分解
- 薛红

- 作品数:150被引量:376H指数:12
- 供职机构:西安工程大学理学院
- 研究主题:分数布朗运动 保险精算 跳-扩散过程 保险精算方法 随机利率
- 王剑君

- 作品数:23被引量:35H指数:3
- 供职机构:湖南工程学院理学院
- 研究主题:鞅方法 随机利率 欧式未定权益 权证 分数布朗运动
- 杜雪樵

- 作品数:66被引量:320H指数:11
- 供职机构:合肥工业大学数学学院
- 研究主题:期权定价 鞅方法 跳扩散过程 强相合性 跳扩散模型