搜索到114篇“ 鞅定价“的相关文章
- 跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究
- 2019年
- 通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式。
- 陈迪芳
- 关键词:鞅方法计数过程
- 股价波动源模型下欧式下出局期权的鞅定价
- 2013年
- 机游走模型(Random Walk)和对数正态分布模型是两种最常见的描述股票价格的模型,但是这两种都存在着一定的缺陷,距离实际上的波动还具有较大的差距。波动源模型更全面的考虑了大量散户交易者对股票价格的影响,以及其他的一些因素,能够更加接近实际的描述出股票的价格变动以及波动现象.在股票价格波动源模型下,利用Martingale Pricing方法推导出欧式下出局期权(买权)的定价公式.作为特例,同时得到了传统的对数正态分布模型下欧式下出局期权的定价公式。
- 朱丹
- 关键词:障碍期权鞅测度风险中性定价GIRSANOV定理
- 具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价
- 2013年
- 本文在概率测度空间中,对亚式期权定价进行研究,考虑股票价格服从布朗运动,浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中,得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式.
- 张敏朱晖
- 关键词:亚式期权鞅定价
- 一种可转换债券的鞅定价研究
- 可转换债券是一种特殊的混合型金融衍生品,投资者可以选择在合同到期时像处理普通债券一样收回本金和利息,或者将可转债转换为相应的股票。因此可转债的特点就是同时具有债权性质和期权性质。其中,债权性质保证了最低收益,期权性质则提...
- 官畅
- 关键词:可转换债券风险中性定价
- 可分离交易的可转换债券的鞅定价被引量:1
- 2011年
- 从定量的角度分析了可分离交易可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出其定价公式.
- 朱丹
- 关键词:可转换债券期权风险中性定价GIRSANOV定理
- 随机利率下可分离交易可转换债券的鞅定价被引量:13
- 2011年
- 从定量的角度分析了可分离式可转换债券的价值构成,并在服从Vasicek利率模型的随机利率下,利用Martingle Pricing方法推导出其定价公式.
- 朱丹
- 关键词:期权风险中性定价
- 随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价
- 2011年
- 从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
- 李伟李晋枝
- 关键词:可转换债券随机利率ITO公式赎回条款GIRSANOV定理
- 随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价被引量:1
- 2011年
- 从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
- 李伟李晋枝乔克林
- 关键词:可转换债券随机利率ITO公式GIRSANOV定理
- 单点多层重设看涨期权的鞅定价
- 期权作为二十世纪金融行业创新的一个代表产物,在1973年的美国芝加哥期权交易所第一次开始交易后,对于整个金融衍生品市场及金融数学理论所带来的冲击是当时无人所能预想到的。现今,期权交易市场已经成为整个金融市场里不可或缺的一...
- 韩师文
- 关键词:首达时间等价鞅测度
- 汇率连动欧式幂型期权鞅定价及避险被引量:3
- 2010年
- 研究了汇率连动选择权中执行价是本国货币的外国股票权证的欧式幂型期权的鞅定价问题,推导了其看涨、看跌定价公式,并求出了其相应的避险参数.
- 刘敬伟
- 关键词:期权定价鞅方法避险
相关作者
- 陈丽萍

- 作品数:19被引量:25H指数:4
- 供职机构:湖南财政经济学院
- 研究主题:期权 鞅定价 住房抵押贷款 保险精算定价 保险
- 朱丹

- 作品数:32被引量:118H指数:7
- 供职机构:湖南师范大学
- 研究主题:风险中性定价 鞅定价 GIRSANOV定理 期权 可转换债券
- 杨向群

- 作品数:127被引量:607H指数:15
- 供职机构:湖南师范大学数学与计算机科学学院
- 研究主题:破产概率 期权定价 复合二项风险模型 随机利率 鞅定价
- 李晨

- 作品数:16被引量:28H指数:3
- 供职机构:湖南农业大学理学院
- 研究主题:期权 住房抵押贷款 鞅定价 保险精算定价 抵押贷款
- 李晋枝

- 作品数:24被引量:80H指数:4
- 供职机构:中央民族大学
- 研究主题:破产概率 随机利率 英文 忙期 盈余过程