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二元贝叶斯聚合风险模型中保费的后验厘定被引量:1
2022年
将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,证明了贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟的方法验证了贝叶斯估计的大样本性质.
章溢
关键词:聚合风险模型信度估计渐近正态性
经典聚合风险模型下带效用函数的脉冲分红
本文研究经典聚合风险模型下带效用函数的最优脉冲分红问题,要找到最优的分红策略使得直到公司破产时刻的累积期望折现分红效用达到最大.最优分红问题一直是保险精算领域受到广泛关注的问题.为了消除经典聚合风险模型下索赔额服从一般分...
何月
关键词:拟变分不等式脉冲控制
健康保险短期聚合风险模型下理赔参数的半参数经验似然估计被引量:1
2020年
合理的保费厘定对于保险公司至关重要。保费厘定通常可根据理赔的历史数据进行动态调整。在聚合风险模型下,基于可用的个险数据和团险数据,传统的平均理赔额估计方法存在模型假设太强或数据利用不充分等弱点。本文采用基于半参数密度比模型的经验似然估计方法,兼顾非参数模型的灵活稳健性和参数模型的有效性,充分利用历史索赔数据,同时对个险和团险的平均理赔额和条件理赔额进行估计。数值模拟和某公司健康险的真实数据分析表明,相比传统的经验估计,本文采用的经验似然估计具有更小的均方误差,因而更加可靠。
汪荣明蓝欣刘玉坤仇春涓
关键词:经验似然核估计
聚合风险模型下指数保费的非参数估计被引量:1
2016年
聚合风险模型的假设下,研究了聚合风险下指数保费的非参数估计,证明了估计的强相合性和渐近正态性.最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性.
张林娜温利民方婧
关键词:聚合风险模型非参数估计相合性渐近正态性
聚合风险模型下Esscher风险度量的估计及其大样本性质
2015年
Esscher度量是一种重要的风险度量,在金融风险管理、保险精算中有广泛的应用,然而大部分关于Esscher风险度量的文献均在个体风险模型下考虑的.本文建立了聚合风险模型下Esscher度量的估计模型,得到了相应的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后,通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质.
温利民方婧梅国平
关键词:相合性渐近正态性
方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费被引量:1
2014年
在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险模型下方差相关保费原理的聚合保费和贝叶斯保费,并通过数值模拟,对保费估计的稳健性进行了分析.结果表明,即使参数间的相依程度很小,也会对聚合风险保费和贝叶斯保费带来较大的影响.
余君温利民
泊松滑动平均聚合风险模型
保险公司作为经营风险的企业,与其他企业不同的是,通常是保费收入在先,赔款和给付在后,现金流入先于现金流出.并且各个险种的保险事故发生时间和赔付金额往往不能事先确定,由于其经营风险的特殊性,这就需要保险公司经营的稳定性来保...
张宁宁
关键词:破产概率
聚合风险模型在商业银行信用风险中的研究
2013年
给出了信用风险聚合模型的定义,并研究了关于信用风险违约事件N的分布情况,同时也给出了信贷组合中总的违约金额S的分布情况和它的两个性质可再生性和分解性.
王平
关键词:聚合风险模型可再生性
自回归聚合风险模型
2013年
文中研究了INARCR相关结构及性质,给出了聚合风险模型的中心极限定理.
王丙参张凡弟田玉柱
关键词:中心极限定理
多重信息不对称风险聚合风险模型的影响
2013年
利用敏感性问题抽样调查技术中Warner模型和多项选择模型估计了两类信息不对称风险聚合风险模型的影响.并且通过数值算例验证了这种方法的可行性,有效性.又从破产概率角度分析了这两类信息不对称风险聚合风险模型的影响.并分析了采用随机化回答方法,对聚合风险模型和其破产概率的影响.最后,在存在多重信息不对称风险条件下,建立了两种预警机制的理论框架.
常秋胜赵雅娟孙喜波
关键词:信息不对称WARNER模型预警机制

相关作者

温利民
作品数:74被引量:155H指数:8
供职机构:江西师范大学
研究主题:信度估计 相合性 渐近正态性 保费原理 贝叶斯估计
方婧
作品数:5被引量:13H指数:1
供职机构:江西师范大学数学与信息科学学院
研究主题:相合性 聚合风险模型 信度估计 非参数估计 保费原理
付湘
作品数:79被引量:406H指数:10
供职机构:武汉大学
研究主题:洪水保险 水资源 水库调度 三峡水库 洪水
周绍伟
作品数:22被引量:40H指数:3
供职机构:山东科技大学数学与系统科学学院
研究主题:破产概率 高等数学 理赔额 多险种 博弈论
施久玉
作品数:16被引量:68H指数:5
供职机构:哈尔滨工程大学理学院
研究主题:可靠性 主成分分析法 聚合风险模型 船舶寿命 无失效数据