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求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
2025年
本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶向后微分公式(BDF2)、隐显Crank-Nikolson蛙跳(CNLF)和隐显Crank-Nikolson AdamBashforth(CNAB)三种离散化方法,并证明了它们的稳定性.空间上采用有限差分离散,由于初值函数的非光滑性,在执行价格附近考虑局部网格细化策略来提高精度.为了验证理论结果,分别给出了Merton型和Kou型跳扩散模型下美式期权定价的数值结果.数值实验结果表明,我们提出的方法是稳定且有效的.
陈迎姿王晚生谢家泉
关键词:跳扩散模型美式期权
基于MCMC方法对美式期权的模拟定价研究
自金融衍生品定价工具诞生以来,学界对期权定价的探索从未停止.尤其是对于具有路径依赖特性和灵活执行选择的美式期权,学者们投入了巨大的研究努力,旨在揭示其最优停时策略.在数值分析技术的视域中,金融衍生证券的定价方法可归纳为三...
陈敦勇
关键词:蒙特卡洛模拟
利用格子Boltzmann方法求解几类美式期权定价问题
格子Boltzmann方法作为一种介观数值方法,具有恢复或求解许多领域的流体力学方程的目的和功能。从计算角度看,该方法具有算法简单、并行性高和边界条件易于处理等优点。近年来,格子Boltzmann方法因其高效性和准确性,...
张艺
关键词:格子BOLTZMANN模型美式期权线性互补问题
定价Kou跳扩散美式期权模型的一种有效算法
2024年
针对Kou跳扩散模型美式期权定价问题,空间方向采用中心差分格式离散,时间方向采用Rannacher格式离散,并利用简单有效的递推公式近似积分项.采用模超松弛迭代法求解美式期权离散得到的线性互补问题,分析了离散矩阵的性质和算法的收敛条件.数值实验验证了理论分析并表明所构造的方法是有效稳健的.
豆铨煜王励冰刘梅
关键词:美式期权线性互补问题
美式期权相关问题的数值方法
本文主要研究了与美式期权相关的两类问题,主要包括求解两资产美式择好期权单边定价问题的高效数值方法,以及基于贝叶斯方法求解时变美式看跌期权的隐含波动率问题.在第一部分中,我们首先将两资产美式择好期权定价问题的二维变分模型进...
钱译缘
基于原油期货价格的美式期权定价研究
原油作为生活中不可或缺的物品,不仅对工业、农业有着巨大的影响,同时在各国经济和金融市场中也占据重要的地位。2021年6月21日,上海国际能源交易中心推出原油期货期权,成为国内第一个国际化的期权交易品种,对商品市场发展起到...
陈欣妤
关键词:美式期权定价原油期货价格
含不对称模糊系数的美式期权定价模型研究
随着经济全球化的全面推动,我国金融行业迅速发展,金融衍生品也呈蓬勃发展趋势,在经济发展中扮演着重要角色。期权作为一种特色的金融衍生品,在对冲、投机性套利和市场资源配置等方面表现突出,其灵活性和多样性等诸多优点也吸引了越来...
滕薇
关键词:美式期权
基于跳-扩散过程的美式期权定价的数值算法
期权作为风险规避和风险控制的一种重要手段,在金融市场占有不可或缺的地位。世界经济一体化的进程不断加快的同时,汇率和利率的波动更加频繁的同时,变动幅度也不断增加。这意味着风险和不可控性的增加。出于控制和降低风险的目的,期权...
杨雨惠
关键词:期权定价跳-扩散过程
随机流动性风险与跳跃风险下的美式期权定价
经典期权定价理论通常建立在竞争和无摩擦市场的假设之上,而忽略了市场流动性对基础资产价格的影响。此外许多金融资产,如股票、货币和大宗商品等常常表现出价格的跳跃现象,这在金融危机或重大事件发生后的市场中尤为突出。本文中我们提...
张鸿宇
关键词:金融市场美式期权定价
自适应隐式有限差分方法求解美式期权定价问题
2023年
本文针对美式期权的定价问题设计了基于有限差分方法的预估-校正数值算法.该算法采用显式离散格式先对自由边界条件进行预估,再对经过变量替换后的关于期权价格的偏微分方程采用隐式格式离散,并用Fourier方法分析了此离散格式的稳定性.接下来,引入基于Richardson外推法的后验误差指示子.这个后验误差指示子能够在给定的误差阈值范围内,针对期权价格和自由边界找到合适的网格划分.最后,通过设计多组数值实验并与Fazio[1]采用显式离散格式算得的数值结果相比较,验证了所提算法的有效性,稳定性和收敛性.
解雯佳黄忠亿
关键词:美式期权有限差分方法RICHARDSON外推法

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邓国和
作品数:69被引量:191H指数:8
供职机构:广西师范大学
研究主题:跳扩散模型 期权定价 随机波动率 欧式 随机微分方程
金治明
作品数:46被引量:88H指数:6
供职机构:国防科学技术大学理学院
研究主题:美式期权 等价鞅测度 障碍期权 博弈 最优停时
郭尊光
作品数:26被引量:31H指数:3
供职机构:中北大学理学院
研究主题:数值模拟 美式期权定价 美式期权 斑图 非局部时滞
李建辉
作品数:40被引量:45H指数:4
供职机构:西京学院
研究主题:美式期权 综合评价 数学应用能力 随机波动率 红利
殷俊锋
作品数:41被引量:119H指数:7
供职机构:同济大学
研究主题:线性互补问题 矩阵分裂 美式期权 收敛性 预处理