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带跳Ornstein-Uhlenbeck过程的自加权分位数估计及其在统计套利中的应用
Ornstein-Uhlenbeck过程(OU过程)作为扩散过程的一种特殊情形,在股票波动、期权定价和套利策略等研究中有十分深入的应用。随着金融市场中不确定因素性的增加,资产价格出现越来越多的跳跃、偏态厚尾等现象,使得一...
蔡淳淳
关键词:统计套利
基于期货产业链的高频统计套利策略的实证研究
随着我国资本市场的不断成熟和发展,期货的成交量逐年攀升,在卖空机制的支持下,统计套利策略成为了期货市场投资者的研究热点。统计套利是一种通过量化分析,确定具有产业链关系或价格相关性强的套利资产组合,建立资产组合之间的长期均...
兰海玲
关键词:统计套利协整关系卡尔曼滤波高频数据
统计套利理论研究以及匹配股票的协整分析
2023年
统计套利是市场上两种相关标的之间相对价格或其价差的均值回归。尽管配对标的短期动态关系会偏离均值,但是其运行是受到长期均衡关系制约的。因此统计套利是避免金融市场“黑天鹅”的有效工具。基于统计套利理论的定义、理论的发生发展以及对应的GARCH计量模型,不仅对统计套利的完整交易策略过程,包括从两种相关标的配对,到配对标的的协整分析,再到利用GARCH模型进行“买点”“卖点”和“平仓点”的交易策略设计,做了比较详尽介绍,而且以工商银行和建设银行的近期实际数据为基础,针对统计套利的关键步骤——协整分析部分进行了实证计量分析。
张鹰
关键词:统计套利GARCH模型
商品期货的日内高频跨品种统计套利研究
随着期货市场快速发展和交易机制逐步走向成熟与完善,交易的品种也日益丰富,在商品期货交易中的大量套利机会引起了很多投资者的关注。商品期货的研究数据主要为中低频,中低频数据进行统计套利研究属于高利润、高风险和大容量的策略。高...
马晓宇
关键词:统计套利卡尔曼滤波
基于高、低价协整关系的单品种期货统计套利研究--以豆粕期货为例
期货保证金制度的存在使得期货交易具有高杠杆性,吸引了无数投资者,但是高回报同时也意味着高风险,如何能在较小风险下获得较高收益一直是投资者较为关注的问题。统计套利为其提供了一个很好的答案。但是现有的统计套利方法多集中在配对...
李晨希
关键词:统计套利豆粕期货
期货跨品种统计套利策略与分析 ——以豆粕与菜粕期货为例
农产品期货市场的出现是对现货市场的一个良好的补充,现货市场的交易者可以凭借期货市场上的套期保值,价格发现等功能规避、分散、转移风险,指导交易行为。而由此延伸出来的一系列的套利模式,例如期现套利、跨商品套利、跨期套利等,一...
解海龙
关键词:豆粕期货统计套利
基于机器学习的A股市场统计套利溢价研究
本文对A股市场上的股票统计套利溢价,也可以认为是股票独特性溢价,进行了理论探讨、模型设计以及实证分析。本文所定义的独特性溢价可以被认为是对股票独特性的补偿,即投资于独特性越高的股票相比于独特性越低的股票存在一定的超额收益...
曾毅
关键词:统计套利资产定价
养殖利润指数设计及统计套利研究
统计套利,是一种以均值回复性和市场中性假设为基础的低风险投资方式。它主要通过寻找资产组合来构建价差序列,运用各种套利模型,设置套利价差的开平仓线和止损线,在偏离均衡水平时开仓,待价差序列回复至均衡水平时平仓,最终获得价差...
张宇
关键词:统计套利饲料产业
基于DCC-EGARCH模型的统计套利策略研究
2005年4月,沪深300指数正式上线交易,五年后沪深300股指期货正式推出,两年之后又推出了沪深300ETF产品,随着金融市场的日益完善,各类金融衍生产品在投资策略的设计中也占据着越来越重要的地位。研究股指期货的高频统...
李欣
关键词:沪深300股指期货误差修正模型
基于TAR模型的原油期货统计套利研究
近年来我国期货市场蓬勃发展,整体市场环境良好,上市品种及交易量持续攀升,在全球期货交易中已具有一定的影响力。截止2022年8月,我国共有四家期货交易所及102个上市品种,2021年期货和期权交易量已占据世界总量的12%。...
戴红艳
关键词:原油期货统计套利门限协整

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王传美
作品数:60被引量:195H指数:7
供职机构:武汉理工大学理学院
研究主题:随机前沿面模型 统计套利 B2C电子商务 SEM 结构方程模型
李星野
作品数:84被引量:184H指数:7
供职机构:上海理工大学管理学院
研究主题:小波 小波变换 ARMA模型 GARCH模型 时间序列
蔡志成
作品数:11被引量:4H指数:1
供职机构:杭州电子科技大学经济学院统计系
研究主题:统计套利 GARCH模型 主成分分析 K近邻 套利
杨怀东
作品数:20被引量:83H指数:5
供职机构:中南大学商学院
研究主题:实证研究 融资约束 高频数据 统计套利 地方政府债务
王建华
作品数:48被引量:325H指数:7
供职机构:华中科技大学
研究主题:均值 多层BAYES估计 BAYES估计 统计套利 CVAR