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- 在正态回归模型分析中,我们通常假设模型的方差是相等的（即方差齐性）以及随机误差项服从正态分布。然而,在实际应用中,我们经常会遇到方差不齐和数据出现偏斜的情况,这时候若依旧基于这两个假设进行统计推断往往会导致较大的偏差。因...
- 王浩男
- 关键词：缺失数据MCMC方法
- 异方差模型平均的稀疏化赋权
- 刘芳琳
- 异方差模型中协方差阵的非参数估计方法研究
- 在线性回归模型中的一个重要假设是各个随机误差项满足同方差性。但在解决实际问题时,特别是在含有截面数据的回归案例中,随机误差项很难保证方差齐性,这时称其有异方差性,若这时依然使用普通最小二乘法估计参数,则模型参数估计和检验...
- 李佳欣
- 关键词：异方差协方差阵非参数估计
- 两类整数值自回归条件异方差模型的建模和推断
- 时间序列的广泛存在使得众多学者对其进行各种建模及研究. 对于存在异方差的时间序列, 学者们先后提出了自回归条件异方差 (autoregressive conditional het-eroscedasticity, AR...
- 徐悦
- 关键词：时间序列
- 顾及负荷效应的GPS测站噪声异方差模型构建
- 2023年
- 为定量评估负荷效应可能引起的GPS站坐标时间序列噪声,提出一种描述噪声时间相关和异方差特性的时序噪声建模方法。结果表明,本文构建的噪声模型优于FN+WN和AR噪声模型,能有效量化白噪声的异方差特性,可定量描述负荷修正前后噪声含量的变化趋势。
- 刘晨姜阳厚王代雄吴奇文
- 关键词：AR模型异方差
- 异方差模型平均的稀疏化赋权
- 2023年
- 本文针对具有异方差误差的线性回归模型,在一种可行的Mallows’Cp准则提出的异方差稳健Cp(HRCp)模型平均方法基础上,考虑HRCp模型平均权重的稀疏性,使用坐标下降算法对异方差模型平均进行稀疏化赋权。数值模拟表明,用坐标下降算法改进的HRCp模型平均方法在候选模型较少或者中等、样本量不大时,相对于其他的模型平均方法有较小的损失风险,能更好的拟合模型。
- 刘芳琳邹晨晨
- 关键词：异方差
- 基于自回归/自回归条件异方差模型转换距离的输电塔非线性损伤识别及试验研究
- 2022年
- 输电塔等工程钢结构的安全常易受到裂纹等损伤的影响,该类损伤在结构振动中常表现出变刚度的非线性特征。为了解决该类非线性损伤检测问题,提出了一种基于自回归/自回归条件异方差AR/ARCH模型转换距离的非线性损伤识别方法。首先描述了AR/ARCH混合模型的基本组成原理,给出了模型建模的定阶和参数估计方法。然后描述了非线性损伤的时变刚度特性,给出了基于二阶方差指标的非线性损伤识别策略。在此基础上,分析了AR/ARCH模型残差和条件方差与非线性损伤的关联关系,并提出了一种基于AR/ARCH模型的转换距离指标。最后采用三层框架试验验证了指标的有效性,并对输电塔模型进行了损伤识别试验。试验和计算结果表明:基于AR/ARCH模型的转换距离指标明显优于传统的二阶方差指标,其具有更强的非线性损伤识别能力和可靠性。
- 冯衡高彬郭惠勇
- 关键词：输电塔损伤识别非线性
- 条件异方差模型资产价格泡沫检验量White调整研究
- 2022年
- 以扰动项服从GARCH(1,1)模型单位根过程为研究对象,引入异方差White调整模式构建资产价格泡沫检验量。理论研究表明,在大样本下,异方差White调整后检验量分布与非调整检验量分布相同;模拟显示异方差White调整检验量水平扭曲程度最低,在大样本下也具有满意的检验功效。实证研究证实使用异方差White调整检验量的必要性和合理性。
- 江海峰王晓强
- 关键词：条件异方差资产价格泡沫
- 若干广义自回归条件异方差模型的统计推断
- 在实际生活中，金融时间序列数据是一类研究者非常感兴趣的数据，如金融资产收益率，期权与资产定价，股票指数等等.在分析这类数据时，传统的线性方法往往不能准确的刻画出数据的特点和规律.例如，股票收益率数据经常表现出波动性的特点...
- 张童巍
- 关键词：时间序列数据统计推断参数估计数值模拟
- 异方差模型的统计推断
- 本书系统地介绍了双重广义线性模型等异方差回归模型的理论、方法和应用。内容主要包括:高维数据下双重广义线性模型的变量选择研究;纵向数据下均值-协方差模型的变量选择和贝叶斯分析，半参数异方差模型的变量选择和贝叶斯分析，偏正态...
- 徐登可
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- 张世英
- 作品数：454被引量：4,654H指数：36
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- 李顺勇
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- 刘建国
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