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套期保值策略: 本书主要内容：期货市场功能与作用，期货市场组织结构品种合约，交易制度与交易流程，套期保值的基本原理，基差与套期保值效果，期货市场的风险管理，企业套期保值的程序与步骤，企业进行套期保值应注意的问题，企业套期保值案例分析。; 罗旭峰主编; 关键词：期货交易

欧盟碳市场的套期保值策略研究——来自双向溢出风险的分析: 2025年; 欧盟碳排放体系(EU ETS)作为较成熟的碳市场,近些年来受碳配额缩紧、能源危机冲击,碳价陷入高位波动,交易风险骤升。套期保值作为风险管理的工具之一,备受碳市场参与者青睐。然而,传统套期保值策略往往忽略了碳期货与现货市场间风险传导的方向性特征,难以契合碳市场复杂多变的格局,套期保值的有效性不高。因此,构建了一种充分考虑双向溢出风险的套期保值策略(BSRH),旨在提高套期保值的有效性从而降低整体风险。首先,运用BEKK-GARCH模型分析碳现货和期货市场之间的双向溢出效应。其次,引入综合考虑风险和收益的风险指标(Rindex)来度量碳市场的风险。最后,建立了以Rindex最小化的目标规划模型求解最优套期保值比。研究结果表明BSRH策略显著提升了套期保值的有效性,提升幅度可达17.71%;在日度、周度以及月度持有期下,BSRH策略套期保值有效性分别为87%、96%和98%,相较于传统策略有效性更高。; 赵鲁涛黄婷陈哲一安星宇; 关键词：动态套期保值套期保值有效性风险管理

基于VECM模型的利率互换套期保值策略优化: 2024年; 利率互换可以有效对冲利率风险,是金融机构尤其是商业银行进行利率风险管理的重要工具。文章选取我国2009年以来利率互换和国债现货的数据,借助VECM协整统计模型对传统套期保值策略进行优化。结果表明:利用VECM等模型可捕捉二者动态关系,提升套期保值效果;采用FR007_5Y利率互换对五年期国债现货进行套期保值效果更好。; 李子晔张理钦张崇岳朱伟庭; 关键词：利率互换 VECM模型利率风险管理套期保值策略套期保值效果统计模型

基于效用理论的未定权益最优套期保值策略被引量：1: 2023年; 基于投资者对风险的偏好差异视角,首先,把效用函数与风险厌恶系数相结合,构建不同风险偏好行为人的风险规避目标函数;然后,借助动态规划原理,提出未定权益套期保值策略的构造方法,计算不同时刻的最优套期保值比;最后,证明了在市场无套利的情况下,均方效用、幂效用目标下的最优套期保值比与风险规避系数无关,两者有相同的最优套期保值比。; 郭建华; 关键词：效用函数未定权益套期保值

辽宁Z公司外汇套期保值策略研究: 伴随全球一体化的融合,我国企业进出口业务迅速发展,国际商品贸易往来与日俱增,企业的进出口、外债等外汇业务日益增多,经过四十年的发展,我国已成为全球贸易第一大国。进出口企业在涉外贸易中,除了考虑自身产品竞争力,也会充分考虑...; 林琳; 关键词：套期保值外汇

ETF期权与成分股动态溢出效应、影响因素及套期保值策略研究: 金融期权是金融衍生产品的一种,可以进行市场风险管理以及市场价格发现。在我国发展最快的金融期权是股票指数类的期权,主要有ETF期权和股指期权两种,ETF期权在现阶段国内以中小个人投资者居多的金融市场环境中能够起到更大的影响...; 钱晨霞; 关键词：成分股 DCC-GARCH模型套期保值策略

公司套期保值策略的应用研究--以铜陵有色为例: 近年来受到中美贸易摩擦和全球疫情等因素的影响,大宗商品和汇率的剧烈波动导致上市公司面临的风险加剧,尤其是有色金属行业,其经营情况不仅与产业链上下游的供需情况紧密相关,还要面临因国际贸易业务引发的汇率风险。而套期保值的作用...; 朱梓旸; 关键词：套期保值风险管理

PTA期货价格波动与化工企业PTA期货套期保值策略: 2023年; PTA期货是以PTA为标的物的期货品种,也是成交量名列前茅的期货品种,其价格波动异常剧烈且趋势特性很强,而PTA价格波动会对化工企业经济效益产生重要影响。文章分析了PTA期货的价格波动特征,提出了PTA套期保值的可能性与相应的套期保值策略,为化工企业套期保值提供借鉴。; 李国平; 关键词：PTA期货套期保值

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