搜索到1459篇“ 套期保值比率“的相关文章
- 基于降噪-混频-分解的集成方法估计最优套期保值比率研究
- 2025年
- 本文提出了基于降噪-混频-分解的集成方法,以上海原油期货(INE)和国内外原油现货为例,估计全球经济政策不确定性冲击下最优套期保值比率.该方法在对价格序列充分降噪前提下,使用混频手段测度相依性并获得初始套期保值比率,继而引入“分解-集成”思想,在对初始比率开展频率分解基础上,进行综合集成,获得最终套期保值比率,以谋求最大限度降低原油现货风险.全样本和样本外检验结果表明,该集成方法的套期保值效率明显优于对照组.并且,INE对胜利原油(Shengli)的套保效果最佳,而对布伦特原油(Brent)的套保效果最差.稳健性检验也验证了以上结论.本研究旨在理论上提供最优套期保值比率全新估计方法,在实践上为原油投资者制定风险管理策略提供新路径.
- 朱鹏飞卢团团魏宇
- 关键词：最优套期保值比率
- 天然橡胶期货最优套期保值比率估算与选择
- 陈信凯
- 关于白糖期货最优套期保值比率估算与选择的研究
- 黄浩
- 菜籽油期现价格波动性与最优套期保值比率研究——以金龙鱼为例
- 董绍语
- 中国原油期货动态套期保值比率研究被引量：1
- 2023年
- 原油对于经济发展具有重要作用。本文选择中国原油期货和原油现货作为研究对象,在风险最小化的标准下构建DCC-GARCH与Copula-GARCH两种动态模型进行套期保值比率研究,并且将由两种动态套保模型所得到的套期保值比率和OLS、B-VAR以及VECM模型进行比较。实证结果证明:中国原油期货和现货具有显著的反向“杠杆效应”;中国原油期货在大多数模型下都具有超过70%的方差减少幅度;Copula-GARCH模型在五种模型中所取得的套保绩效最优。
- 尹继元
- 关键词：原油期货DCC-GARCH套期保值比率
- 棉花期货最优套期保值比率与绩效比较研究
- 2023年
- 棉花作为中国重要的经济作物,在中国农业经济发展中扮演着重要的角色。为了规避棉花价格波动的风险,2004年在郑州期货交易所设置了棉花期货交易合约。2021年11月国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》中提到要以新疆为重点、长江和黄河流域的沿海环湖地区为补充,建设棉花生产保护区,体现国家对于棉产业的重视。为研究棉花期货是否能有效地规避风险,选取了2013-2023年棉花期货和现货价格,采用OLS模型、ECM模型和ECM-GARCH模型进行最优套保比估计,再用套保效果评价模型分别对三种模型下的套保比率进行评价,最终得出采用OLS模型得出的套保比率效果更好的结论。
- 李颜彤
- 关键词：棉花期货最优套期保值比率
- 基于波动率不确定性的铜期货最优套期保值比率研究
- 我国对铜的需求量持续增长，供需矛盾突出，铜天生的商品特性使得其价格波动巨大。以铜为主要生产原料的企业面临着价格波动带来的巨大风险，企业需要采取相应措施来降低自己的风险。现货和期货具有同向波动的关系，同时有研究发现我国铜期...
- 吕梦园
- 关键词：铜期货最优套期保值
- 生猪期货最优套期保值比率的研究与应用--以牧原股份为例
- 我国是全球最大的猪肉生产、消费市场。生猪在我国农业生产和居民生活消费中占据极其重要的地位。但我国生猪价格波动频繁且剧烈,严重影响了生猪产业链相关企业的生产经营,生猪养殖业作为核心环节承压尤为明显。2021年1月8日,生猪...
- 庞伟璐
- 关键词：生猪期货最优套期保值比率套期保值
- 沪深300股指期货与ETF基金套期保值比率的研究被引量：1
- 2023年
- 文章以2020年1月2日至2021年7月30日的嘉实300ETF和沪深300股指期货的交易日收盘价为样本数据,通过最小二乘法(OLS)模型、向量自回归模型(VAR)、误差分析模型对最优套期保值比率进行预估,并通过套期保值绩效进行比较。研究结果表明,OLS模型得到的最优套期保值比率最小,VAR模型得到的套期保值绩效最好。
- 钟楚莹
- 关键词：套期保值股指期货风险管控
相关作者
- 袁象
- 作品数：95被引量：317H指数：9
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- 余思勤
- 作品数：130被引量：410H指数：10
- 供职机构：上海海事大学经济管理学院
- 研究主题：水路运输 港口 航运 套期保值比率 股指期货
- 赵蕊
- 作品数：19被引量：46H指数：4
- 供职机构：陕西师范大学国际商学院
- 研究主题：实证研究 套期保值绩效 套期保值比率 黄金期货 价格发现
- 朱家明
- 作品数：832被引量：1,430H指数：12
- 供职机构：安徽财经大学
- 研究主题：MATLAB SPSS 影响因素 主成分分析 多元线性回归
- 谢赤
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