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基于协整系统内共同因子的真实GDP估计
准确统计GDP对于判断一个国家的经济形势与制定合理的经济政策有着重要意义。GDP有三种统计方法,分别是生产法、支出法与收入法,上述三种方法统计的GDP存在显著的统计偏差,因此单独使用其中任何一种方法统计的GDP反映经济形...
赵昕东
关键词:协整系统模型分析
基于协整系统内共同因子的真实GDP估计被引量:1
2013年
能否准确统计GDP对于判断一个国家的经济形势与制定合理的经济政策有着重要意义.GDP有三种统计方法,分别是生产法、支出法与收入法,上述三种方法统计的GDP存在显著的统计偏差,因此单独使用其中任何一种方法统计的GDP反映经济形势都是不科学的。本文根据Gonzalo和Granger(1995)提出的共同因子模型估计中国支出法GDP与生产法GDP组成的协整系统中的共同因子,而该共同因子反映了两种GDP观测值的共同趋势,因此可以作为真实GDP的估计.本文的实证结果表明用上述方法估计的真实GDP优于目前广泛使用的生产法GDP.
赵昕东
关键词:协整系统
我国农业支持与农民收入和消费的再思考——基于整体性的多变量协整系统被引量:12
2011年
把农民收入和消费及财政支农和农村金融置于一个框架下进行了考察。基于1978~2008年数据拟合的多变量协整模型较好地反映了我国农村经济的特点,结果表明,农业财政和金融在长期可显著提高农民收入,金融信贷在短期可有效扩大农民消费,并且农村金融体系较好地保证了内源融资的效率;消费方程反映出我国农民消费具有短视性特点,对同期收入过度敏感。
郭英曾孟夏
关键词:农民收入农民消费财政支农农村金融
能源消费与经济增长非线性关系分析:基于门限协整系统被引量:10
2008年
学术界对经济增长与能源消费二者之间关系的研究,主要以线性关系假设为前提。本文在非线性框架下,利用Hansen and Seo(2002)最新发展的门限协整方法(threshold cointegration test)对中国的经济增长和能源消费两者之间的关系重新进行了检验。实证结果表明经济增长和能源消费两者之间存在非线性两机制门限协整,当对均衡的偏离小于或等于门限值-7.85时,经济增长和能源消费倾向于不向均衡状态调整,而当对均衡的偏离大于门限值-7.85时,他们都倾向于向均衡状态调整,并且能源消费的调整速度大于经济增长调整的速度。
王火根龙建辉
关键词:能源消费经济增长门限协整
森林系统中林分因子的协整性分析及其协整系统建立的研究被引量:2
2007年
通过对森林林分的2个重要因子——胸径和树高的随机系列分析发现,胸径为一阶单整I(1),树高为二阶单整I(2),它们具有协整关系,协整向量为(1,0.733 4)。从协整模型分析可以得到胸径生长有利于树高生长,所以在森林培育中更加注重胸径培育,在促进胸径生长的同时,促进树高的生长,最终达到整个林分的生长。
刘素青李际平
关键词:林分胸径树高协整系统
变结构非线性协整系统的预测方法被引量:5
2007年
变结构非线性协整是经济系统建模中常遇到的问题。本文提出了变结构非线性协整的定义及分类,并通过引入变结构协整的概念,来处理变结构非线性协整问题。
刘印旭张世英
基于门限协整系统的预测方法研究
本文运用门限协整的概念,处理非线性协整问题,把整个区间检验为若干个子区间,分别在每个区间上进行线性协整分析,从而达到解决非线性协整问题的目的;详细讨论了门限协整的检验以及门限向量均衡校正模型的参数估计,以及在经济预测中的...
刘印旭
关键词:门限协整参数估计
基于门限协整系统的预测方法研究被引量:12
2005年
某些非平稳时间序列,它们在整个区间上并不存在线性协整关系,而存在非线性协整关系。作者运用门限协整的概念,处理非线性协整问题,把整个区间检验为若干个子区间,分别在每个区间上进行线性协整分析。文中讨论了滚动预测方法。最后,通过上证和深证A股指数的门限协整分析,验证了门限协整系统在预测中的优越性。
刘印旭张世英
关键词:门限协整
协整系统理论及其在C-D生产函数中的应用
本文应用协整系统理论,研究了非平稳经济变量间蕴含的长期均衡关系,同时利用误差修正模型将短期波动和长期均衡结合在一个模型中,体现了长期均衡对短期波动"负反馈"的调整机制.最后以我国C-D生产函数为例进行...
林群高齐圣张嗣瀛
关键词:协整系统计量经济学误差修正模型C-D生产函数
小样本协整系统的检验被引量:19
2002年
采用 Monte Carlo模拟方法 ,给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面 (responsesurface)方程 .结果表明小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关 ,还依赖于协整检验中的滞后阶数 .
杨宝臣王艳张世英
关键词:协整检验小样本MONTECARLO模拟协整理论

相关作者

张世英
作品数:454被引量:4,654H指数:36
供职机构:天津大学管理与经济学部
研究主题:金融市场 时间序列 复杂系统 变结构 SV模型
杨宝臣
作品数:144被引量:1,562H指数:21
供职机构:天津大学管理与经济学部
研究主题:面板数据 全要素能源效率 实证研究 变结构 利率期限结构
朱辉
作品数:3被引量:33H指数:2
供职机构:天津大学管理与经济学部
研究主题:协整系统 贝叶斯推断 实证分析 贝叶斯 贝叶斯分析
张喜彬
作品数:13被引量:196H指数:6
供职机构:天津大学理学院
研究主题:经济系统 非线性协整 目标函数 组合证券投资 长期记忆
王艳
作品数:2被引量:19H指数:1
供职机构:天津大学管理与经济学部
研究主题:协整系统 小样本 MONTE CARLO模拟 协整理论