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基于协整理论的电力、碳及化石燃料的调度方法和系统: 本发明公开了一种基于协整理论的电力、碳及化石燃料调度方法和系统，通过获取电力交易时期内的市场价格序列；基于协整理论，计算所述市场价格序列间的协整向量；根据所述市场价格序列，建立综合发电成本指数模型；根据所述协整向量，对所...; 王裕翠文福拴姜巍张志亮马军伟赵敏霍美如

协整理论前沿及货币政策逆周期调节的建议: 2024年; 本文从协整应用的角度解读协整理论,尤其侧重于对我国的应用,并基于此提出可能应用于研究我国经济问题的若干方向.为正确直观认识协整,本文首先利用仿真数据直观地展示了协整的定义,接着解析了Engle-Granger两步协整检验的发展及其对我国资本市场的应用案例.我们还解读Granger协整模型的向量误差修正模型(vector error correction model,VECM)表述,继而鉴于我国宏观和金融数据具有的确定性趋势结构变化特征,剖析确定性趋势存在结构变化条件下的协整检验,并且提出在具有结构变化的情况下如何实现正确的协整检验.本文重点解析了由协整理论所延伸的持久性冲击及其长期趋势的分解,还综述了相依性周期的分解,并分析了我国货币、通胀和农产品价格相依性周期的分解结果.由此提出货币政策逆周期调节的政策建议,即M2和人民币贷款余额同比增速提升到15.0%,M2相依周期成分上升至1.1左右,这一货币政策逆周期调节可能的结果为:CPI最高上涨到2.5%左右并且基本没有持续性;进一步,2002-2003年宽松货币政策刺激导致GDP短期周期成分由0.08增长至1.43,对GDP增速贡献1.35%.依据2002-2003年货币政策的刺激效果估计,2024和2025年的经济增长速度有望再提升1个百分点,达到6%左右.另一方面,为引导和鼓励协整前沿对我国的应用,本文基于协整及其延伸提出了对我国应用的系列研究思路,以期促进我国经济学实证研究的深入和创新.; 王少平王振鑫

基于协整理论和非参数回归的江苏省用电量的统计分析: 江苏省作为我国的经济大省,随着经济的不断发展,电力需求越来越高。近年来,江苏省电力供求矛盾十分突出。因此对电力需求进行合理的分析和预测是十分重要的。本文的研究内容具体包括以下两个方面:一方面,基于协整理论探究了江苏省用电...; 查志伟; 关键词：用电量协整关系半参数回归

基于最小距离法和协整理论的投资策略: 2023年; 随着人民币国际化及A股市场的投资限制逐渐放宽,国内市场的股价波动性进一步加剧,增加了投资者的投资风险。在这种情况下,配对交易作为一种较为稳健的投资组合策略逐渐为投资者所青睐。将上证50指数中的银行成分股作为研究对象,以最小距离法对投资策略进行股票配对,并分别采用最小距离交易策略和协整理论交易策略进行交易绩效实测,对交易策略进行评估。研究发现,配对交易在国内市场可以获得良好的收益。; 黎明辉; 关键词：A股市场最小距离法协整理论

基于协整理论的区域综合能源系统多主体优化运行: 2023年; 当今社会能源日益紧缺的情况下,多能互补微网系统的快速发展应运而生,并且随着社会资本在能源系统中大规模投入,能源行业日益发生变化,慢慢形成了多运营主体参与的区域综合能源系统。由于资本的逐利性和用户的迫切需求,社会急需建立区域综合能源系统的多主体互动机制及相应的优化方法。本文以能量枢纽为切入点,从区域综合能源系统的重要基础—多能互补微网出发,首先提出了由能量枢纽运营商(EHO)、含光伏的用户集群(PV)和储能运营商(ESO)组成的多能互补微网系统运行交互机制,然后提出了基于能量枢纽的多能互补微网系统的多主体协整模型,运用粒子群优化算法进行求解。最后模拟能量枢纽,提出具体案例,运用提出的优化模型进行求解,并对所提方法进行了详细分析。。; 李政坤; 关键词：协整理论

基于协整理论的滚动轴承一致性退化特征提取: 2023年; 通过对多个实验室不同工况下的轴承全寿命数据进行特征提取,分析一阶差分绝对和与0.1分位数之间存在的协整关系,提出基于协整理论的滚动轴承一致性退化特征提取方法。该方法可将不同的滚动轴承全寿命数据统一起来,得到不同工况下、不同轴承的一致性退化特征。对多个实验室不同工况下的全寿命数据进行实验,分析所提特征具有一致性的原因,进一步通过动态时间规整(DTW)方法计算特征序列之间的相似度,验证了该方法所提特征在一致性方面的优势。计算结果表明,根据相似度均值来衡量,所提协整特征的一致性为一阶差分绝对和的2.024倍,为0.1分位数的3.799倍。通过对比协整融合与其他常见的多种融合算法,结果表明,所提特征可有效减少来自工况等因素的影响,具有较好的两段性。; 马新娜马新娜牛天云赵尚军栾浩楠; 关键词：滚动轴承协整理论一致性

基于协整理论的源-荷-储优化调度模型研究: 李政坤

基于协整理论与阈值动态化的银行股配对交易策略的优化研究被引量：1: 2022年; 配对交易是将2只基本面相似的股票分别建立多空头寸,对冲掉系统性风险的同时将价差进行统计套利的行为。获取多只银行股在912个交易日期间的历史数据进行研究,选择协整性最好的股票对作为标的资产,通过格兰杰因果检验后的协整关系建立多空头寸比,使用收益作为目标函数求得最佳的固定交易阈值。最后通过全局搜索法,确定了阈值偏移率,将交易阈值进行了动态优化。结果表明:经动态调整后的交易信号可以更好地平衡交易次数与交易利润之间的关系,使夏普比率得到显著提升。; 赵耀; 关键词：协整性统计套利

基于协整理论的非平稳过程故障监测方法研究: 由于外部扰动和过程内部复杂结构的相互影响,实际工业过程的数据往往会呈现出明显非平稳的特性,使得故障信号很容易被变量的非平稳趋势所掩盖,运行过程中出现的异常状态很难被监测到。因此对非平稳过程监测的研究受到越来越多的关注。协...; 闻家陶; 关键词：协整理论故障监测

基于非线性协整理论的灌区水资源供需时序研究被引量：2: 2022年; 灌区水资源供需时序的匹配程度直接影响灌区水资源和用水的安全性。文章通过对灌区水资源供需时序进行研究,达到合理预测灌区灌溉水量的目的。以某灌区为例,为明确灌溉水量与作物需水量、降雨量之间的关系,以非线性协整理论作为研究方法,同时选择BP神经网络模型作为对比。研究结果表明:灌溉水量与作物需水量、降雨量三个变量间存在非线性协整关系;在降雨量预测精度方面,多时间尺度非线性协整模型的预测精度高于多时间尺度BP神经网络模型的预测精度。; 邓海军; 关键词：灌溉水量作物需水量灌区

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